GESTION MODERNA DE PORTAFOLIO

CESA SKU: 9789588988795

Presenta a nivel teórico y aplicado los principales desarrollos que han consolidado la teoría moderna de portafolio. Para ello se presentan los elementos fundamentales del modelo media_varianza introducido por Markowitz en 1952 para la construcción de portafolios óptimos así como sus principales extensiones mediante la incorporación de otras medidas de riesgo como: las medidas de semivarianza el VaR o CVaR entre otros así como diferentes medidas de desempeño como: Sharpe Sortino Treynor Omega entre otras. Asimismo se presentan diferentes formulaciones del problema de optimización de portafolio a partir de la incorporación de enfoques mucho más robustos como: el enfoque bayesiano la optimización robusta de portafolio y el enfoque de paridad de riesgo. Edición: 1 Idioma: ESPAÑOL 292 Páginas

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